trackingerror

2019年8月14日—ETF追蹤誤差（trackingerror）...追蹤誤差則是反映在投資期間，一檔ETF走勢與其基準指數的相近程度，是相對報酬的標準差，在計算上必須先算出追蹤偏離度 ...,2020年12月10日—追蹤誤差(英文：TrackingError)是一個常用來評估ETF品質的重要指標，用來衡量ETF投資的表現如何。ETF又稱為指數基金，它的目標是追蹤特定的市場指數， ...,基金術語--跟蹤誤差(TrackingError)：是指組合收益率與基準收益率(大盤指數收益...

ETF追蹤偏離度（tracking difference）與追蹤誤差 ...

2019年8月14日 — ETF追蹤誤差（tracking error） ... 追蹤誤差則是反映在投資期間，一檔ETF走勢與其基準指數的相近程度，是相對報酬的標準差，在計算上必須先算出追蹤偏離度 ...

ETF追蹤誤差是什麼？產生誤差的原因？最完整的ETF ...

2020年12月10日 — 追蹤誤差(英文：Tracking Error)是一個常用來評估ETF品質的重要指標，用來衡量ETF投資的表現如何。 ETF又稱為指數基金，它的目標是追蹤特定的市場指數， ...

Tracking Error

基金術語 -- 跟蹤誤差(Tracking Error)：是指組合收益率與基準收益率(大盤指數收益率)之間的差異的收益率標準差，反映了基金管理的風險。取自https://wiki.mbalib.com/zh ...

Tracking Error Definition, Factors That Affect It, Example

Tracking error is the divergence between the price behavior of a position or a portfolio and the price behavior of a benchmark. This is often in the context ...

什麼是追蹤誤差?(Tracking Error and Tracking Difference)

2013年9月6日 — 追蹤誤差，代表的是基金或ETF績效與同期間對應指數的報酬率間差異的變異性。剛才在計算五年間的報酬率標準差時，是直接以基金在每年的絕對報酬率計算。

投資組合追蹤誤差之探討

(Tracking Error,簡稱為TE)相較於標準差是更. 合適之風險衡量指標,因為標準差是投資組合. 5%~10%,區域型主動基金之追蹤誤差低約. 5%~8%,單一市場主動基金之追蹤誤差較高約.

跟蹤誤差

跟蹤誤差(Tracking Error)跟蹤誤差是指組合收益率與基準收益率(大盤指數收益率)之間的差異的收益率標準差，反映了基金管理的風險。Ronaldj．Ryan(1998)認為，跟蹤誤差 ...

追蹤誤差(Tracking Error)

追蹤誤差常常用來衡量被動式基金或是ETF跟蹤所對應指數的能力。計算追蹤誤差的方式為，把投資商品的報酬率減去所跟蹤指數的報酬率，然後計算其標準差，換句話說，追蹤 ...

追蹤誤差(Tracking Error)